Resumen del libro
El presente libro ofrece al lector un planteamiento simple pero riguroso de los modelos probabilísticos dinámicos básicos necesarios para el desarrollo del análisis actuarial y financiero. Así pues, los procesos estocásticos descritos con abundantes ejemplos de aplicación pueden ser de gran utilidad para estudiantes del Grado en Contabilidad y Finanzas, que buscan una especialidad actuarial y financiera, así como en Másteres de estas mismas disciplinas, sin olvidar a aquellos que deseen una introducción a estos modelos desde los Grados y Másteres de Estadística, Economía o Administración y Dirección de Empresas.
1. Introducción a los procesos estocásticos. 2. Características generales de las Cadenas de Markov. 3. Estructura de las Cadenas de Markov. 4. Cadenas de Markov en tiempo continuo. 5. Procesos de nacimiento y muerte. 6. Modelos de colas. 7. Procesos de Pisson. 8. Introducción al cálculo estocástico. Bibliografía.
Comentarios
Colección Textos Universitarios Economía y Empresa; 4
Citación Chicago
Núñez Velázquez, José Javier
Análisis dinámico mediante procesos estocásticos para actuarios y finanzas. : Universidad de Alcalá, 2012
Citación APA
Núñez Velázquez, José Javier
(2012).
Análisis dinámico mediante procesos estocásticos para actuarios y finanzas. Universidad de Alcalá