Resumen del libro
En los últimos años los derivados de crédito se han convertido en instrumentos de gran protagonismo por su debatida incidencia en los ataques especulativos contra ciertos países de la zona euro. Lo cierto es que al margen de las conclusiones que sobre ese tema se puedan extraer, los cambios suscitados en los protocolos de su negociación en los últimos años o su papel en la “renegociación” de la deuda griega, ha dado lugar a más de un debate controvertido, siendo unos instrumentos cuyo riesgo subyacente; el de crédito, hoy es foco de atención en los mercados financieros. Las numerosas quiebras de empresas, bancos e incluso países en los últimos años hacen de estos derivados un foco de interés que esta obra pretende abordar desde una perspectiva práctica y detallada académicamente.
Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Funcionamiento
Capítulo 3: Convenciones
Capítulo 4: Valoración
Capítulo 5: Gestión de carteras
Capítulo 6: Aspectos contables y de capital
Capítulo 7: Riesgos de mercado y contrapartida
Capítulo 8: Aspectos legales y documentales de los CDS
ANEXO: Comandos de Bloomberg
Citación Chicago
Knop Muszynski, Roberto,
Muñoz García, Lucas,
Sánchez Grande, David,
Hernández Peñasco, Ramón
Credit default swaps. Madrid: Delta, 2012
Citación APA
Knop Muszynski, Roberto,
Muñoz García, Lucas,
Sánchez Grande, David,
Hernández Peñasco, Ramón
(2012).
Credit default swaps. Delta